华安宏利股票型证券投资基金2009年第1季度报告

华安宏利股票型证券投资基金2009年第1季度报告

华安宏利股票型证券投资基金

2009年第1季度报告

2009年3月31日

基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇〇九年四月二十一日

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华安宏利股票型证券投资基金2009年第1季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2009年1月1日起至2009年3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称：

华安宏利股票

041005(后端)

交易代码： 040005(前端) 基金运作方式：

契约型开放式

基金合同生效日： 2006年9月6日 报告期末基金份额总额： 4,830,551,551.26份 投资目标：

通过持续获取价格回归价值所带来的资本收益，以及分红所带来的红利收益，实现基金资产的稳定增值。

投资策略：

本基金将采用自上而下和自下而上相结合的方法构建投资组合，并在投资流程中采用公司开发的数量分析模型进行支持，使其更为科学和客观。

业绩比较基准：

基金整体业绩比较基准＝中信标普300指数收益率×90%＋同业存款利率×10%

风险收益特征：

本基金是一只主动投资的股票型基金，基金的风险与

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预期收益都要高于混合型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力争在科学的风险管理的前提下，谋求实现基金财产的稳定增值。

基金管理人： 基金托管人：

华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 1.本期已实现收益 2.本期利润

3.加权平均基金份额本期利润

4.期末基金资产净值 5.期末基金份额净值

报告期(2009年1月1日-2009年3月31日)

-580,247,959.322,490,578,577.03

0.5034

10,377,052,418.72

2.1482

注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 过去3个月

净值增长率① 31.00%

净值增长率标准差② 1.94%

业绩比较基准收益率③ 33.42%

业绩比较基准收益率标准差④ 2.09%

①－③ -2.42%

②－④ -0.15%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华安宏利股票型证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2006年9月6日至2009年3月31日）

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注：1、根据《华安宏利股票型证券投资基金基金合同》规定，本基金自基金合同生效日起6个月内基金的投资组合比例已符合基金合同第十二部分（二）投资范围、（七）投资限制的有关规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名

职务

任本基金的基金经理期限 任职日期

离任日期

证券从业

年限

说明

工商管理硕士，12年证券、基金从业经验，曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作，进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员，1999年6月至2001年9月担任基金安顺的基金经理，2000年7月至2001年9月同时担任基金安瑞的基金经理，2001年9月至2003年9月担任华安创新的基金经理，2003年9月至今担任基金安顺的基金经理，2006年9月起同时

本基金的基金经理

尚志民

基金投资部总经理

2006-9-6 - 12年

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担任本基金的基金经理。

汪光成

本基金的基金经理

2008-2-13 2009-3-27 7年

管理学博士，持有基金从业资格证书，7年证券、基金行业从业经历，2002年1月加入华安基金管理有限公司后，曾先后在战略策划部、研究发展部从事数量分析和行业研究工作。2008年2月-2009年3月担任本基金和基金安顺的基金经理，2009年3月27日起担任华安创新基金经理。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安宏利股票型证券投资基金基金合同》、《华安宏利股票型证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务，均纳入《交易端基金间公平交易管理办法》进行管理。

对于场内交易，公司《交易端基金间公平交易管理办法-交易所业务》规定不同基金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”，并按此原则开发上线了基金间公平交易系统模块，不同基金同向买卖同一证券完全通过系统进行比例分配，实现公平交易。本报告期内，场内业务的公平交易运作良好，未出现异常情况。

对于场外交易，公司制定《交易端基金间公平交易管理办法-银行间业务》以及《基金参与新股询价与申购业务管理办法》对其进行规范，执行情况良好，未出现异常情况。

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4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 按照华安宏利与华安核心的基金合同，华安宏利基金和华安核心都属于价值型基金，但由于华安核心基金成立于2008年10月22日，目前仍在建仓期内，因此其业绩与华安宏利基金没有可比性。

4.3.3 异常交易行为的专项说明 本季度没有出现异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

2009年1季度，得益于中国经济自身的活力以及政府财政、货币政策刺激，国内经济从08年4季度的停滞状态中逐步恢复。A股市场也迎来了较大的上涨行情，上证综指和深圳成指分别上涨30.3％和38.5％。

2008年底我们判断经济最差的时候正在过去，连续的财政、货币政策以及产业扶持政策有利于扭转业绩下滑趋势，为此，我们在年初提高了股票配置比例。并围绕政策扶持可能产生的投资机会，对组合进行了一定程度的调整，在继续重点关注增长前景明确、具估值优势的优势企业之外，还针对未来可能的经济结构调整方向，增加了对新能源等行业的配置。

展望二季度，国内投资项目将逐步进入建设高峰，但出口依然受制于海外经济的复苏情况，经济复苏的过程仍将比较漫长，不会一蹴而就。在此过程中，政策导向依然会对经济和股市产生重要影响，我们将继续密切跟踪。同时，我们看到全球各国作出了合作解决危机的努力，G20国峰会就在这方面达成了实质性的协议，全球经济也正在度过最困难的时期，经济危机的起源地美国的库存、储蓄率等指标都在得到快速修复，房地产市场有回暖迹象，这些都是积极的因素。对二季度的市场，我们判断市场的结构分化仍然明显。我们将依托公司整体的投研能力和外部机构的支持，以长线的目光，寻找其中的结构性机会。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 1 2

项目

权益投资 其中：股票 固定收益投资 其中：债券

金额（元） 8,218,405,107.778,218,405,107.77563,480,320.30563,480,320.30

6

占基金总资产的比例（%）

78.5378.535.385.38

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3 4 5 6 7

资产支持证券 金融衍生品投资 买入返售金融资产 其中：买断式回购的买入返售金融资产

银行存款和结算备付金合计其他资产 合计

----1,609,334,152.2574,535,929.3710,465,755,509.69

----15.380.71100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 A B C

行业类别

农、林、牧、渔业 采掘业 制造业

公允价值（元）

1,702,526.70223,772,437.464,212,484,911.17664,184,091.43

---921,851,671.0422,589,157.09430,360,183.071,571,184,734.66509,210,119.4693,104,954.42477,549,215.00266,042,215.2061,963,378.95315,071,045.36528,206,969.521,376,603,992.3298,110,238.4572,413,692.08

-584,484,485.568,218,405,107.77

占基金资产净值比例（%）

0.022.1640.596.40

---8.880.224.1515.144.910.904.602.560.603.045.0913.270.950.70

-5.6379.20

C0 食品、饮料 C1 纺织、服装、皮毛 C2 木材、家具 C3 造纸、印刷

C4 石油、化学、塑胶、塑料 C5 电子

C6 金属、非金属 C7 机械、设备、仪表 C8 医药、生物制品 C99 其他制造业 D E F G H I J K L M

电力、煤气及水的生产和供应业 建筑业

交通运输、仓储业 信息技术业 批发和零售贸易 金融、保险业 房地产业 社会服务业 传播与文化产业 综合类 合计

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 1 2

股票代码 002202 600519

股票名称 金风科技 贵州茅台

数量（股） 15,199,9593,199,159

公允价值（元） 610,278,353.85 367,071,503.66

占基金资产净值比例（%）

5.883.54

7

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3 4 5 6 7 8 9 10

600000 600895 000792 600153 600030 600309 000001 000651

浦发银行 张江高科 盐湖钾肥 建发股份 中信证券 烟台万华 深发展Ａ 格力电器

13,222,22220,190,1094,499,92824,290,0009,690,00015,099,16815,000,0009,190,000

289,831,106.24 288,516,657.61 260,050,839.12 248,729,600.00 246,804,300.00 240,831,729.60 239,100,000.00 239,031,900.00

2.792.782.512.402.382.322.302.30

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 1 2 3 4 5 6 7 8

国家债券 央行票据 金融债券

其中：政策性金融债 企业债券 企业短期融资券 可转债 其他 合计

债券品种

公允价值（元） 26,421,320.30537,059,000.00

------563,480,320.30

占基金资产净值 比例（%）

0.255.18

------5.43

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号 1 2 3 4 5

债券代码 0801110 0801112 0801106 0801104 010110

债券名称 08央票110 08央票112 08央票106 08央票104 21国债⑽

数量（张）3,000,0001,200,0001,000,000300,000200,000

公允价值(元) 293,010,000.00 117,372,000.00 97,460,000.00 29,217,000.00 20,570,000.00

占基金资产净值比例（%）

2.821.130.940.280.20

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注

5.8.1本报告期内，本基金投资的前十名证券中，盐湖钾肥(000792)因青海

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盐湖钾肥股份有限公司销售部门在2008年部分销售期间，未及时严格履行监管部门制订的氯化钾销售临时指导价格，监管部门对该公司进行了500万元相关经济处罚。

上述处罚不影响该股票的投资决策程序。

5.8.2本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.8.3 其他资产构成

序号

1 存出保证金 2 应收证券清算款 3 应收股利 4 应收利息 5 应收申购款 6 其他应收款 7 待摊费用 8 其他 9 合计 名称

金额（元）

348,631.07

--10,827,780.8363,359,517.47

---74,535,929.37

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 报告期期间基金总申购份额 报告期期间基金总赎回份额

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）报告期期末基金份额总额

4,908,200,581.65870,447,034.61948,096,065.00

-4,830,551,551.26

§7 备查文件目录

7.1 备查文件目录

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1、《华安宏利股票型证券投资基金基金合同》 2、《华安宏利股票型证券投资基金招募说明书》 3、《华安宏利股票型证券投资基金托管协议》 7.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。

7.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

华安基金管理有限公司 二〇〇九年四月二十一日

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