期权中T形报价是什么意思?
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期权T型报价以中间行权价为轴，左右分别列出认购（看涨）和认沽（看跌）期权。如果行权价按照自上而下升序排列，那么左上角和右下角深色区域均为实值期权，左下角和右上角均为虚值期权。
源自百度：财顺期权
成交量、持仓量显示了某一行权价期权合约的活跃度。认沽期权成交量/认购期权成交量（成交量P/C）比值越大，说明市场情绪越偏空，持仓量P/C和成交金额P/C也有类似作用。
隐含波动率（IV）是通过期权价格反推出的标的波动率，和标的历史波动率（HV）一样存在均值回归特性。IV-HV差值越大，市场分歧越大，标的波动预期增加。
杠杆比率=标的价格/期权价格，真实杠杆率=标的价格/期权价格×Delta。虚值程度越高，杠杆比率越高。认沽期权真实杠杆率为负数表示期权价格随标的价格上涨而下跌。
Delta：标的资产变化1单位，期权价格变化的量。正数代表同向变化，负数代表反向变化。认购期权Delta范围分布在0至1，实值程度越高，Delta越接近1，平值期权Delta为0.5。认沽期权相反，Delta分布在0至-1。Detla具有可加性，只要保持投资组合整体 Delta为0，就构建了中性套期策略，因此Delta也称为对冲比率或套保比率。
Gamma：标的资产变化1单位，Delta变化的量。Gamma值始终为正。它衡量了Delta中性策略的误差，当标的资产价格变化一个单位时，新的Delta值便等于原来的Delta值加上或减去Gamma值。因此Gamma值越大，Delta值变化越快。进行Delta中性套期保值时，Gamma绝对值越大的部位，需要进行中性对冲调整的频率就越高，风险程度也越高。
Vega：波动率变化1%，期权价格变化的量。买入行权价为4.000元的沪深300ETF看涨期权，期权价格为0.1362元，隐含波动率为14.74%，Vega为0.0063，其他条件不变，如果隐含波动率增加1%变为15.74%，则期权理论价格将至少增加0.0063变为0.1425元。
Theta：每过一个交易日，期权价值损失多少。越临近到期日，Theta值越大，即时间价值损失越快，期权买方面临权利金减少的风险就越高。
Rho：无风险利率变化对期权价格变化的影响。无风险利率直接影响现货持有成本和融资成本，进而影响标的价格。Rho对短期交易和虚值期权影响甚微，对长期交易中的实值期权有一定影响，Rho越大期权价格越高。
简而言之，当预计标的价格波动时，标的价格变化×Delta可粗略估计期权价格的变化程度。当预计波动率变化时，波动率变化×Vega可粗略估计期权价格的变化程度。
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T型报价图中，以行权价为中轴线。左侧所有合约都是认购期权；右侧所有合约都是认沽期权。
最新价：每张期权合约的价格，也称为权利金。是根据内在价值+时间价值来评定的。
其中内在价值指不考虑手续费和权利金的情况下，买方立即行权所获取的收益。而时间价值指在期权的有效期内，标的期货价格波动给期权持有者带来收益的可能性所隐含的价值。价格波动率越大，期权时间价值越大。
“涨跌”幅，每张合约当天涨跌的点数。
当合约到期之后以行权价进行结算当然了也可以选择放弃。合约到期之前可以以最新价结算 ！
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一幅图就说明白了，这是50ETF的期权报价，左边认购右边认沽，中间是期权链，我*画出的线条，你看看像不像T型？
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给予波动价格 ，但是给予价值基准。 就是这个意思。
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期权T型报价以中间行权价为轴，左右分别列出认购（看涨）和认沽（看跌）期权。如果行权价按照自上而下升序排列，那么左上角和右下角深色区域均为实值期权，左下角和右上角均为虚值期权。
源自百度：财顺期权
成交量、持仓量显示了某一行权价期权合约的活跃度。认沽期权成交量/认购期权成交量（成交量P/C）比值越大，说明市场情绪越偏空，持仓量P/C和成交金额P/C也有类似作用。
隐含波动率（IV）是通过期权价格反推出的标的波动率，和标的历史波动率（HV）一样存在均值回归特性。IV-HV差值越大，市场分歧越大，标的波动预期增加。
杠杆比率=标的价格/期权价格，真实杠杆率=标的价格/期权价格×Delta。虚值程度越高，杠杆比率越高。认沽期权真实杠杆率为负数表示期权价格随标的价格上涨而下跌。
Delta：标的资产变化1单位，期权价格变化的量。正数代表同向变化，负数代表反向变化。认购期权Delta范围分布在0至1，实值程度越高，Delta越接近1，平值期权Delta为0.5。认沽期权相反，Delta分布在0至-1。Detla具有可加性，只要保持投资组合整体 Delta为0，就构建了中性套期策略，因此Delta也称为对冲比率或套保比率。
Gamma：标的资产变化1单位，Delta变化的量。Gamma值始终为正。它衡量了Delta中性策略的误差，当标的资产价格变化一个单位时，新的Delta值便等于原来的Delta值加上或减去Gamma值。因此Gamma值越大，Delta值变化越快。进行Delta中性套期保值时，Gamma绝对值越大的部位，需要进行中性对冲调整的频率就越高，风险程度也越高。
Vega：波动率变化1%，期权价格变化的量。买入行权价为4.000元的沪深300ETF看涨期权，期权价格为0.1362元，隐含波动率为14.74%，Vega为0.0063，其他条件不变，如果隐含波动率增加1%变为15.74%，则期权理论价格将至少增加0.0063变为0.1425元。
Theta：每过一个交易日，期权价值损失多少。越临近到期日，Theta值越大，即时间价值损失越快，期权买方面临权利金减少的风险就越高。
Rho：无风险利率变化对期权价格变化的影响。无风险利率直接影响现货持有成本和融资成本，进而影响标的价格。Rho对短期交易和虚值期权影响甚微，对长期交易中的实值期权有一定影响，Rho越大期权价格越高。
简而言之，当预计标的价格波动时，标的价格变化×Delta可粗略估计期权价格的变化程度。当预计波动率变化时，波动率变化×Vega可粗略估计期权价格的变化程度。
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期权T型报价以中间行权价为轴，左右分别列出认购（看涨）和认沽（看跌）期权。如果行权价按照自上而下升序排列，那么左上角和右下角深色区域均为实值期权，左下角和右上角均为虚值期权。
源自百度：财顺期权
成交量、持仓量显示了某一行权价期权合约的活跃度。认沽期权成交量/认购期权成交量（成交量P/C）比值越大，说明市场情绪越偏空，持仓量P/C和成交金额P/C也有类似作用。
隐含波动率（IV）是通过期权价格反推出的标的波动率，和标的历史波动率（HV）一样存在均值回归特性。IV-HV差值越大，市场分歧越大，标的波动预期增加。
杠杆比率=标的价格/期权价格，真实杠杆率=标的价格/期权价格×Delta。虚值程度越高，杠杆比率越高。认沽期权真实杠杆率为负数表示期权价格随标的价格上涨而下跌。
Delta：标的资产变化1单位，期权价格变化的量。正数代表同向变化，负数代表反向变化。认购期权Delta范围分布在0至1，实值程度越高，Delta越接近1，平值期权Delta为0.5。认沽期权相反，Delta分布在0至-1。Detla具有可加性，只要保持投资组合整体 Delta为0，就构建了中性套期策略，因此Delta也称为对冲比率或套保比率。
Gamma：标的资产变化1单位，Delta变化的量。Gamma值始终为正。它衡量了Delta中性策略的误差，当标的资产价格变化一个单位时，新的Delta值便等于原来的Delta值加上或减去Gamma值。因此Gamma值越大，Delta值变化越快。进行Delta中性套期保值时，Gamma绝对值越大的部位，需要进行中性对冲调整的频率就越高，风险程度也越高。
Vega：波动率变化1%，期权价格变化的量。买入行权价为4.000元的沪深300ETF看涨期权，期权价格为0.1362元，隐含波动率为14.74%，Vega为0.0063，其他条件不变，如果隐含波动率增加1%变为15.74%，则期权理论价格将至少增加0.0063变为0.1425元。
Theta：每过一个交易日，期权价值损失多少。越临近到期日，Theta值越大，即时间价值损失越快，期权买方面临权利金减少的风险就越高。
Rho：无风险利率变化对期权价格变化的影响。无风险利率直接影响现货持有成本和融资成本，进而影响标的价格。Rho对短期交易和虚值期权影响甚微，对长期交易中的实值期权有一定影响，Rho越大期权价格越高。
简而言之，当预计标的价格波动时，标的价格变化×Delta可粗略估计期权价格的变化程度。当预计波动率变化时，波动率变化×Vega可粗略估计期权价格的变化程度。
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T型报价图中，以行权价为中轴线。左侧所有合约都是认购期权；右侧所有合约都是认沽期权。
最新价：每张期权合约的价格，也称为权利金。是根据内在价值+时间价值来评定的。
其中内在价值指不考虑手续费和权利金的情况下，买方立即行权所获取的收益。而时间价值指在期权的有效期内，标的期货价格波动给期权持有者带来收益的可能性所隐含的价值。价格波动率越大，期权时间价值越大。
“涨跌”幅，每张合约当天涨跌的点数。
当合约到期之后以行权价进行结算当然了也可以选择放弃。合约到期之前可以以最新价结算 ！
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T型报价图中，以行权价为中轴线。左侧所有合约都是认购期权；右侧所有合约都是认沽期权。
最新价：每张期权合约的价格，也称为权利金。是根据内在价值+时间价值来评定的。
其中内在价值指不考虑手续费和权利金的情况下，买方立即行权所获取的收益。而时间价值指在期权的有效期内，标的期货价格波动给期权持有者带来收益的可能性所隐含的价值。价格波动率越大，期权时间价值越大。
“涨跌”幅，每张合约当天涨跌的点数。
当合约到期之后以行权价进行结算当然了也可以选择放弃。合约到期之前可以以最新价结算 ！
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一幅图就说明白了，这是50ETF的期权报价，左边认购右边认沽，中间是期权链，我*画出的线条，你看看像不像T型？
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给予波动价格 ，但是给予价值基准。 就是这个意思。
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一幅图就说明白了，这是50ETF的期权报价，左边认购右边认沽，中间是期权链，我*画出的线条，你看看像不像T型？
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给予波动价格 ，但是给予价值基准。 就是这个意思。
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期权T型报价以中间行权价为轴，左右分别列出认购（看涨）和认沽（看跌）期权。如果行权价按照自上而下升序排列，那么左上角和右下角深色区域均为实值期权，左下角和右上角均为虚值期权。
源自百度：财顺期权
成交量、持仓量显示了某一行权价期权合约的活跃度。认沽期权成交量/认购期权成交量（成交量P/C）比值越大，说明市场情绪越偏空，持仓量P/C和成交金额P/C也有类似作用。
隐含波动率（IV）是通过期权价格反推出的标的波动率，和标的历史波动率（HV）一样存在均值回归特性。IV-HV差值越大，市场分歧越大，标的波动预期增加。
杠杆比率=标的价格/期权价格，真实杠杆率=标的价格/期权价格×Delta。虚值程度越高，杠杆比率越高。认沽期权真实杠杆率为负数表示期权价格随标的价格上涨而下跌。
Delta：标的资产变化1单位，期权价格变化的量。正数代表同向变化，负数代表反向变化。认购期权Delta范围分布在0至1，实值程度越高，Delta越接近1，平值期权Delta为0.5。认沽期权相反，Delta分布在0至-1。Detla具有可加性，只要保持投资组合整体 Delta为0，就构建了中性套期策略，因此Delta也称为对冲比率或套保比率。
Gamma：标的资产变化1单位，Delta变化的量。Gamma值始终为正。它衡量了Delta中性策略的误差，当标的资产价格变化一个单位时，新的Delta值便等于原来的Delta值加上或减去Gamma值。因此Gamma值越大，Delta值变化越快。进行Delta中性套期保值时，Gamma绝对值越大的部位，需要进行中性对冲调整的频率就越高，风险程度也越高。
Vega：波动率变化1%，期权价格变化的量。买入行权价为4.000元的沪深300ETF看涨期权，期权价格为0.1362元，隐含波动率为14.74%，Vega为0.0063，其他条件不变，如果隐含波动率增加1%变为15.74%，则期权理论价格将至少增加0.0063变为0.1425元。
Theta：每过一个交易日，期权价值损失多少。越临近到期日，Theta值越大，即时间价值损失越快，期权买方面临权利金减少的风险就越高。
Rho：无风险利率变化对期权价格变化的影响。无风险利率直接影响现货持有成本和融资成本，进而影响标的价格。Rho对短期交易和虚值期权影响甚微，对长期交易中的实值期权有一定影响，Rho越大期权价格越高。
简而言之，当预计标的价格波动时，标的价格变化×Delta可粗略估计期权价格的变化程度。当预计波动率变化时，波动率变化×Vega可粗略估计期权价格的变化程度。
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T型报价图中，以行权价为中轴线。左侧所有合约都是认购期权；右侧所有合约都是认沽期权。
最新价：每张期权合约的价格，也称为权利金。是根据内在价值+时间价值来评定的。
其中内在价值指不考虑手续费和权利金的情况下，买方立即行权所获取的收益。而时间价值指在期权的有效期内，标的期货价格波动给期权持有者带来收益的可能性所隐含的价值。价格波动率越大，期权时间价值越大。
“涨跌”幅，每张合约当天涨跌的点数。
当合约到期之后以行权价进行结算当然了也可以选择放弃。合约到期之前可以以最新价结算 ！
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一幅图就说明白了，这是50ETF的期权报价，左边认购右边认沽，中间是期权链，我*画出的线条，你看看像不像T型？
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